一、专业介绍

也许很多同学都比较了解金融专业，但是提到金融工程专业(Financial Engineering)，可能大多数并不是特别清楚。这里给大家介绍一下金融工程专业。首先，金融工程并不是一个具体的专业，只是一类专业的统称。其次，金融工程涉及多个学科，比如数学、计算机编程、金融、工程技术等。最后，概括来说，金融工程就是将技术方法应用于金融实践，即利用数学工具建立金融市场模型，以解决金融问题的专业。但需要注意的是虽然这个专业的名字里有金融二字，但它不属于传统意义上的工程领域学科。

下面我们从专业名称、开设院系、学位和学制设置、主要课程、该专业排名靠前的美国学校几个方面对道金融工程专业进行更详细的介绍。

1. 专业名称

在美国，每个学校对金融工程专业的叫法并不相同。具体如下表所示。

2. 学位和学制设置

每个学校该专业的学制也有不同，但一般是1-2年。比如，普林斯顿大学、纽约大学和卡内基梅隆大学的学制是2年，加州大学伯克利分校的学制只有1年，哥伦比亚大学的学制1-1.5 年；芝加哥大学学制 1.5 年。

在其学位设置上，一般有以下几种：金融工程理学硕士MSFE（MS in Financial Engineering，比如哥伦比亚大学和霍普斯金大学；计算机金融理学硕士MSCF(MScience in Computational Finance)，比如卡内基梅隆大学；数学金融理学硕士MSMF(Master of Science in Mathematics Finance)，比如纽约大学。金融数学理学硕士MSFM(Master of Science in Finance Mathematics)，比如芝加哥大学；计量金融理学硕士MSQF（MS in Quantitative Finance）。

3. 开设院系

每个学校开设该专业的学院也不同，一般有商学院、数学系和工程学院，而且前面我们说过该专业涉及多个学科，所以在有的大学是交叉学科，学生所学课程可能属于不同学院。比如，卡内基梅隆大学、加州大学洛杉矶分校和华大开设在商学院下；密歇根大学和普渡大学开在其数学系下；UC-Berkeley开设在其Haas School of Business；纽约大学在设在其Courant数学科学研究所下，哥伦比亚大学开设在其工学院的IEOR系下，康奈尔大学开设在其运筹学与信息工程学院下，而南加州大学的该专业是由商学院、工学院和文学院组成的一个交叉学科，亚特兰大大学的学生则可以在工学院、数学系和管理学院中自由选择一个放自己的学籍。

4. 主要课程

由于在不同大学该专业可能属于不同的学院，名称也不一样，学生的培养计划不同，在课程设置上侧重点也会不同，一般就是金融与其他课程的结合：数学或金融和工程的结合等。比如哥伦比亚大学的金融工程专业开设在工程学院一下，其核心课程有金融工程入门数学、金融工程基础、优化模型与方法、随机模型、连续时间模型、蒙特 ·卡罗模拟、统计分析与时间序列等，可以看出其课程设置更偏向工程。康奈尔大学该专业的核心课程更侧重金融债券和风险管理，密歇根大学的则更注重数学，侧重数学与金融的相结合，有高级金融数学、计算金融等。

5. 该专业排名靠前的美国学校

美国有该专业的名校有很多，大部分分布在五大湖和东北地区，比如纽约州、伊利诺伊州等具体如下：

其中该专业排名靠前的有卡内基梅隆大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、纽约大学、密歇根大学等。2019年的该专业排名前10的学校如下图：

二、就业前景

从金融工程专业开设的课程上可以看出，它对学生的培养是很有职业导向性的，最终目标是使学生兼具非常强的计算机、数学、金融、管理和商务技能和素质，并成为该领域的专家。中国在美国读该专业的学生有很多，但能留下来的并不多，大部分还是选择回国就业，因为国内需求大量金融领域的海归，他们在国内更好就业。下面我们分别讲述一下国外和国内的就业前景。

1. 美国就业

总体来说该专业在美国的就业形势是机遇与竞争并存，机遇是美国的金融行业已开始复苏，大家有了更多的就业机会。竞争是在机会多的同时，该专业的毕业生也增多，竞争还是非常激烈。那么该专业毕业生的就业方向和职位有哪些呢？

在美国，该专业毕业生一般在以下行业就业：风险投资公司、股票投资、股票分析、上市公司的投资部门、企业内部的金融财务部门、银行贷款、私募基金公司、企业公司的收购或兼并等。典型的职位有风险分析师、投资分析师、股票分析师、金融风险管理分析师等等。

但对于具体选择那个领域去就业，要根据学生毕业学校在该专业上的侧重点，也就是学生的专业背景。

卡内基梅隆大学该专业的学生一般擅长计算机编程和金融实践，那么他们可以在毕业以后充分利用自己的专业背景在软件、程序开发领域找工作，比如作为quantitative analyst。而对于一些计算机能力不强的学生，比如加州大学洛杉矶分校该专业的学生，在数学和统计学方面更有优势，可以从事风险管理、银行投资、私募基金、资金管理、衍生品的定价、对冲基金和公司金融方面的工作。霍普斯金大学的该专业学生则主要去了高盛、华旗、德意志等投行。此外，经历了金融危机以后，各金融公司更加注重风险管理，对相关职位的需求也随之增多，比如，市场风险管理、信用风险管理等。

关于就业率，根据2018年quantNet金融工程专业排名，排在前三的有：巴鲁克学院该专业的学生毕业就业率为94%，毕业后三个月就业率达100%；加州大学伯克利分校该专业毕业生就业率84%，毕业后三个月为96%；卡内基梅隆大学该专业毕业生就业率68%，毕业后三个月为84%。

2. 国内就业

目前国内该专业的毕业生主要从事风险管理、程序开发、建立衍生品定价模型等工作，对应的工作单位有商业银行、投资银行、金融机构、对冲基金等。具体职位包括风控数据分析师、信用风险评估中心负责人、量化分析师等。

同时，还需要强调的是金融风险管理专业的国际认证证书FRM的重要性，对金融工程专业的毕业生来说，他就是进入金融核心领域的入场券，拥有了它就差不多开启了人生的另一道大门，而且各地持FRM的人都有相应的福利待遇政策，比如上海到2020年对此的需求量是3.5万人，高度紧缺风险管理等人才。并且在落户、子女入学等方面给予特殊待遇。北京则对此类人才在税收方面给予优惠，子女高考等给予照顾。广州、南京、厦门等地也都有相应的住房、安家费等优惠福利政策。总的来说金融工程专业在国内的就业前景还是很乐观的。